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Matlab2019Ra + VS2017 + CUDA10的matconvnet配置与ECO-gpu配置相关滤波一些算法的matlab版本代码都用到了matconvnet，当然CPU也能跑，不过速度慢，gpu能快点儿，想要水论文实验，还是得配置好。matconvnet的cpu版本还好，gpu各种报错，关键这些错误按照网上的教程还不一定能行。这里记录一下我的配置过程和碰到的问题，给大家做个参考。.
传统的均值-方差投资组合优化方法由于其对市场风险的线性近似以及依赖于收益率的正态分布假设，在实际应用中存在诸多局限性。条件风险价值（Conditional Value-at-Risk, CVaR）作为一种更稳健的风险度量指标，近年来在投资组合优化中得到了广泛应用。本文将深入探讨使用投资组合CVaR对象进行条件风险价值（CVaR）投资组合优化的理论基础、实现方法以及实践应用，旨在为投资者提供一种更有
投资组合优化是金融领域的一个核心问题，旨在选择一系列资产并确定其配置比例，以在给定的风险水平下最大化预期收益，或在一定的预期收益水平下最小化风险。经典的马科维茨均值-方差模型奠定了现代投资组合理论的基础，但同时也面临着诸多挑战，例如对收益率和协方差的准确估计、交易成本的考虑、投资者的偏好以及现实市场中的各种约束。
今天学到数学模型P131 4.8节 例1 投资组合，里面主要涉及两个式子。其中第二个写起来比较复杂。先用lingo写一个：model:sets:stock/1..3/:x;year/1..12/:;link(stock,year):A;endsetsdata:A=1.3 1.103 1.216 0.954 0.929 1.056 1.038 1.089 1.09 1.083 1.035 1.176
使用candle函数画日均k线图要求数据数据读入数据处理显示图形本实验为课程设计需求要求下载一支股票2020年2月、3月的日线数据，并用MATLAB绘制日K线图，要求绘制5日均线和20日均线。数据使用海王星软件导出的股票数据，导出工商银行 (601398)在19.2.21到20.4.14的数据数据读入filename = '.\601398.txt';[date,data1...
新人跨考金融研究生，最近在学习matlab，根据官网的教程编写了投资组合和有效边界的曲线，自己找了几个公司的股价数据导入运行，但是始终有一家公司的点超出有效边界，比如图中的茅台，原始数据去掉茅台后，又是另一家公司超出边界，请问有人知道怎么回事吗？或者你们用的代码是什么？...
CVaR，即条件风险价值，是由Rockafeller和Uryasev在1997年提出的一种较VaR更优的风险计量技术。它表示在投资组合的损失超过某个给定VaR值的条件下，该投资组合的平均损失值。与VaR相比，CVaR具有次可加性、正齐次性、单调性及传递不变性等优良性质，因此被认为是一种一致性的风险计量方法。
我在学一门叫Python的语言”。“什么是Python，没听说过啊，为什么不学C++啊”。这是发生在2014年，上海的一家量化基金，量化研究员和老板之间的对话。“我想问一下关于Python的课程，什么时候能开班”。“Python啊，学的人特别少，满XX人才能开班，可能要等好几个月，C++考虑吗，JAVA和PHP呢，这几门语言的课程，报名了立即就能开班”。这也是发生在2014年，上海的一家IT培训机
原文出处：http://vnpy.org/2015/03/05/20150305_Python%E9%87%8F%E5%8C%96%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%95%99%E7%A8%8B%E7%B3%BB%E5%88%971-%E7%B1%BBCTP%E4%BA%A4%E6%98%93API%E7%9...
Credit Manager提供了一个全面的框架来计算信用价值风险，即由于发行人信用迁移而导致的固定收益工具组合的风险价值。他们的模型基于信用迁移分析，即在指定的时间范围内从一个信用质量过渡到另一个的概率，比如1年。利率被假定为确定性的，这意味着不进行利率模拟，而是使用今天观察到的利率来重新定价风险视角下的投资组合。Credit Manager为用户提供了各种市场数据，从评级机构的迁移矩阵到政府利
matlab实现%导入行业相关数据load StockFincData-Whole.matload IndexList-Sw1stClass.mat%循环语句for i=1:length(StockList.StockName)P(i)=FindStatIndSalesYoY(WholeStockFinc,StockList.StockName(i));endL=StockList(:,2);T=
蜜蜂优化算法是一种新兴的群智能算法,且尚未被应用到投资组合问题中。该算法原理简单,开发能力强,但缺乏变异机制,探索能力稍弱。为了平衡算法的探索能力与开发能力,增强算法在投资组合选择问题上的求解性能,本文针对不同的投资组合模型,设计出具有较优性能的蜜蜂优化算法。投资组合选择问题是金融领域中的一个重要问题,它实质上是对可选择的资产进行最佳财富分配。随着金融市场的发展以及人们投资意识的增强,对投资组合问
一个下载a股历史交易数据的matlab脚本
tushare:http://tushare.waditu.com/index.html为什么是Python？就跟javascript在web领域无可撼动的地位一样，Python也已经在金融量化投资领域占据了重要位置，从各个业务链条都能找到相应的框架实现。我们拿上一篇文章的图再来看看，在量化投资（证券和比特币）开源项目里，全球star数排名前10位里面，有7个是Pyth...
2]张鹏,崔淑琳,李璟欣.一致性均值-CVaR可信性投资组合优化[J/OL].中国管理科学:1-13[2023-03-10].DOI:10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2022.0654.[1]林擎鑫,马宁,王一成,成晨.基于改进蚁狮算法优化考虑交易成本的M-CVaR模型[J].计算机应用与软件,2022,39(12):58-63.博客内容尽量做到思维缜密，逻辑清晰，为了
本研究聚焦投资组合优化问题，引入条件风险价值（CVaR）理论，构建基于 CVaR 的投资组合优化模型。详细阐述 CVaR 的原理、性质及其在投资风险评估中的优势，通过建立包含预期收益、风险约束等条件的优化模型，运用合适的求解算法进行投资组合优化。结合实际金融市场数据进行案例分析，验证了基于 CVaR 的投资组合优化方法能够在有效控制风险的前提下，实现投资组合收益最大化，为投资者提供科学合理的投资决
matlab160-量化交易投资策略研究。可以交流、咨询、答疑。
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实验内容1.选取合适的数据集，进行训练集和测试集的划分。2.使用KNN分类器进行分类，分析参数的影响。实验代码clear;clc;% ******************************问题一********************************% ******************************************************************
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