登录社区云，与社区用户共同成长
邀请您加入社区
高频交易，说白了就是说这种每一次交易的间隔时间都极其简短，通常为十多分钟乃至几秒。最开始出現于上新世纪90时代末，现阶段早已发展趋势成外汇交易市场的关键能量。但近些年高频交易备受异议，金融机构、外汇交易商及其某些权威专家刚开始斥责高频交易的缺点，而另某些适用人员则全力支持高频交易的发展趋势，那么高频交易为什么在期货中这般的填满异议呢?高频交易的益处先而言说高频交易在商品期货中各种各样益处，...
全球顶级高频交易公司中，有一家公司低调、神秘、独特，它就是Jump Trading LLC。过去15年，这家公司的高频交易员队伍在持续壮大。去年，Jump成功跻身CME(芝加哥商品交易所)顶级高频交易公司之列，年度营收超5亿美元。与一些高频交易公司创始人出身计算机程序员不同，Jump的两位创始人Bill DiSomma和Paul Gurinas都是CME场内交易员出身。1992年两人相...
2012年8月1日，对美国的资本市场是“惊魂一天”，开盘后短短的45分钟内，许多股票都被不停地以高价买入，低价卖出，到收盘的时候，消息传来，骑士资本因软件技术故障，向纽交所发送大量错误订单，公司因此巨亏4.4亿美元，股价也在两个交易日内暴跌七成。无奈之中，骑士资本最终与四家机构达成了4亿美元的“卖身”协议，其中包括了高频交易巨头、芝加哥做市商Getco。四个月后，12月20号，Knigh...
高频交易（High-frequencyTrading）的历史最早要从十七世纪罗斯柴尔德家族说起，罗斯柴尔德利用信鸽来先于其他交易者得知市场消息，并借此在不同的国家的市场之间进行套利交易。在1998年，美国证券交易委员（SEC）授权允许进行电子交易，而高频交易也在1999年开始正式被应用于金融市场。然而自出现以来，高频交易一直备受市场的关注和争议，此前有过研究表明，在美国，有70%的股票交易量都是由
期货高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，期货高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。期货高频交易同传统交易的区别：1、高频交易同传统买入持有策略的相关性较低，起到分散风险的作用。高频交易策略作为量化投资策略的一个重要分支，是基于对交易品种的日内短期判断形成的交易策略，通过每次交易的微小
高频交易系统的开发大致可以分为三个阶段：研究阶段、模型阶段和实现阶段。每一个阶段都有自己的内部过程和子系统。在建立模型之前，抽象化的交易想法可能会在数学上存在些逻辑错误和缺陷。模型阶段就是要验证你的交易想法，找出逻辑错误，评估备选方案，帮助他人理解交易想法背后的数学机制。模型阶段解决开发过程前期的不确定性，考察数学模型的可行性以及在不同市场环境下盈利是否稳健。同样，你还可以预估一下实施阶段的工作量
摘要：本文探讨了FPGA在高频交易系统中的实现方案，重点分析了三大核心模块：行情数据解析与预处理（纳秒级协议解析）、策略逻辑硬件化（统计套利/做市策略）和低延迟执行引擎（订单生成与网络协议卸载）。关键技术包括时钟分频管理、计算单元优化（定点数运算/DSP阵列）和数据传输优化（跨时钟域同步）。相比GPU方案，FPGA在简单指令处理上延迟优势显著（总延迟<1μs）。部署可采用FPGA+GPU异构
一、高频交易简介1、高频交易简介高频交易（High Frequency Trading）是指从极为短暂的市场变化（市场的微观特性）中寻求获利的程序化交易，如某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。2、高频交易的特点美国证券交易委员会SEC给出的高频交易的特点：（1）使用超高速的复杂计算机系统下单。（2）使用co-location和直连交易所的数据通道。（3）平
芒格曾炮轰高频交易：它们就像是粮仓里的老鼠！巴菲特也补充说，高频交易“并没有提供流动性”。虽然高频交易创造了交易量，但这个提供流动性是两回事。同样在场的比尔盖茨也评论说，高频交易“没有创造任何价值……因为当投资者需要流动性时，流动性却（因为高频交易）消失了。它们的利润看起来非常奇怪。”高频交易即是恶魔，也是天使，它们让人沉迷，也让人憎恨，它们到底怎么回事？请看Futures Industr...
高频交易
——高频交易
联系我们（工作时间：8:30-22:00）
400-660-0108 kefu@csdn.net
量化交易与投资社区
