一、高频交易简介1、高频交易简介高频交易（High Frequency Trading）是指从极为短暂的市场变化（市场的微观特性）中寻求获利的程序化交易，如某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。2、高频交易的特点美国证券交易委员会SEC给出的高频交易的特点：（1）使用超高速的复杂计算机系统下单。（2）使用co-location和直连交易所的数据通道。（3）平

HelloCTP(五)——CTP仓位计算一、CTP仓位LongOpenPosition：多头开仓量LongOpenFrozen：多头开仓冻结LongYdPosition：多头昨仓LongTdPosition：多头今仓LongCloseTdFrozen：多头平今仓冻结LongCloseYdFrozen：多头平...

一、QT消息模型QT封装了具体操作系统的消息机制，遵循经典的GUI消息驱动事件模型。QT定义了与操作系统消息相关的自己的概念，即信号与槽。当某个事件发生后，某个QObject对象会检测到事件并发出一个信号（signal），信号的发出是没有目的的；如果某个对象对发出的信号感兴趣，会使用连接（connect）函数，用自己的一个函数（slot）来处理这个信号。当信号发出时，被连接的槽函数会自动被回调。信

一、PyInstaller简介1、PyInstaller简介PyInstaller是一个跨平台的Python应用打包工具，支持 Windows/Linux/MacOS三大主流平台，能够把 Python 脚本及其所在的 Python 解释器打包成可执行文件，从而允许最终用户在无需安装 Python 的情况下执行应用程序。PyInstaller 制作出来的执行文件并不是跨平台的，如果需要为不同平台打包

一、Pandas数据结构简介Pandas有三种主要数据结构，Series、DataFrame、Panel。Series是带有标签的一维数组，可以保存任何数据类型（整数，字符串，浮点数，Python对象等），轴标签统称为索引（index）。DataFrame是带有标签的二维数据结构，具有index（行标签）和columns（列标签）。如果传递index或columns，则会用于生成的DataFram

一、高频交易简介1、高频交易简介高频交易（High Frequency Trading）是指从极为短暂的市场变化（市场的微观特性）中寻求获利的程序化交易，如某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。2、高频交易的特点美国证券交易委员会SEC给出的高频交易的特点：（1）使用超高速的复杂计算机系统下单。（2）使用co-location和直连交易所的数据通道。（3）平

哈希表：日志组件：SolarFlare X2522低延迟网卡性能测试：内存分配策略：无锁队列性能对比：字符串格式化：

一、交易所架构1、证券交易架构证券交易包括交易所、买方、卖方，证券交易解决方案架构如下：卖方是把各种资产包装成产品并提供给市场的实体，如各大证券公司（中信证券、中信建投、海通证券、国泰君安证券等）、期货公司（永安期货）。买方是进行投资管理的实体，如公募基金、私募基金、对冲基金、保险公司、个人投资者。通常量化机构客户通过券商极速交易柜台进行交易，普通客户通过集中交易系统进行交易，但极速交易柜台没有清

2024年5月28日通过腾讯会议远程面试了一家技术比较菜的百亿私募(面试官包括老板和技术负责人)，中间巴拉巴拉了一堆项目经历，面试官仔细询问了高频交易系统的低延迟优化问题，把《高频交易低延迟技术之剑诀纲要》中部分内容给他们讲了一遍，从低延迟日志库到高性能哈希表，他们似乎了解不多，技术负责人还记了笔记(有听到用笔记录的声音)，三天后主动询问结果，HR回复没有通过。量化IT技术在此郑重声明，高频交易低

高频交易（High Frequency Trading）是指从极为短暂的市场变化（市场的微观特性）中寻求获利的程序化交易，如某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。HFT高频交易。