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阅读了知乎的问答，颇有感触，总结下我的思考与观点。这是一个很扎心的问题，很多从业者，都面临着这个拷问，当然也包括我。我将尝试从量化投资的整个流程，从理论和经验上去定性分析，出现这个问题的各种原因，避免这些坑，期待实盘与回测尽可能一致。在分析的时候，主要基于实现CTA趋势跟踪策略的视角出发，并且兼顾股票和其他常见的投资策略。一、猜想与假设使用趋势跟踪策略的时候，一个基本的猜想就是，我们即将交易的品种
from typing import List, Dictfrom tqz_strategy.template import StrategyTemplatefrom public_module.utility import BarGeneratorfrom public_module.object import TickData, BarDataclass PairTradingStrategy
import osimport importlibimport tracebackfrom datetime import datetimefrom pathlib import Pathfrom server_api.api.tqz_tushare_api import TQZTushareClientfrom server_api.api.tqz_tianqin_api import TQZT
import osfrom datetime import datetime, date# noqafrom tqsdk import TqApi, TqAuthfrom tqsdk.tools import DataDownloaderfrom contextlib import closingfrom public_module.tqz_extern.tools.file_path_opera
import osimport importlibimport tracebackfrom pathlib import Pathfrom public_module.tqz_extern.tools.position_operator.position_operator import TQZJsonOperatorfrom public_module.tqz_extern.tools.file_
import osimport importlibimport tracebackfrom pathlib import Pathfrom public_module.tqz_extern.tools.file_path_operator.file_path_operator import TQZFilePathOperatorfrom public_module.tqz_extern.tools
一、概述 前一节讲了如何用极星每日批量获取TICK数据，并存到CSV文件，存储格式是： 【合约编号，时间戳，最新价】 比如：ZCE|F|AP|112,20211102145321750,8035.0 交易日11月2日，跑了ZCE全部198个合约，得到了676569条记录，CSV文件25M 交易日11月3日，跑了ZCE全部198个合约，得到了755613条记录，CSV文件28M 如果以此
pyfolio是一个由quantinc .开发的用于金融投资组合的性能和风险分析的Python库。它可以很好地与Zipline开源回溯测试库一起工作。quant还为专业人士提供全面管理的服务，包括Zipline、Alphalens、Pyfolio、FactSet数据等。pyfolio的核心是所谓的“ so-called tear sheet ”，它由各种各样的独立图组成，这些图提供了交易算法表现的
import matplotlib.pyplot as pyplotfrom math import floorfrom time import sleepfrom datetime import datetimefrom back_tester_branch.back_tester_source_data import TQZBackTesterStockSourceData, TQZBackT
用tushare虽然方便，但毕竟不是本机数据，可能受网速、权限等各方面的限制。前面我们有这篇文章：通达信日线数据转换为feather格式，提高后续数据处理速度https://blog.csdn.net/bq_cui/article/details/122730357?spm=1001.2014.3001.5501介绍了如何把通达信日线数据转换为feather格式。我们这次使用转换好的feather
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