http://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.stattools.grangercausalitytests.htmlThe Null hypothesis for grangercausalitytests is that the time series in the second column, x2, does N...

阅读了知乎的问答，颇有感触，总结下我的思考与观点。这是一个很扎心的问题，很多从业者，都面临着这个拷问，当然也包括我。我将尝试从量化投资的整个流程，从理论和经验上去定性分析，出现这个问题的各种原因，避免这些坑，期待实盘与回测尽可能一致。在分析的时候，主要基于实现CTA趋势跟踪策略的视角出发，并且兼顾股票和其他常见的投资策略。一、猜想与假设使用趋势跟踪策略的时候，一个基本的猜想就是，我们即将交易的品种

data<-read.table('C:/Users/HXWD/Desktop/数据/rb.csv',header=TRUE,sep=',')data=data[,5]head(data)data=log(data)head(data)adf.test(data,k = 1)#读取数据，取对数，并进行单位根检验Augmented Dickey-Fuller Testd

为啥使用数据库在做量化投研的过程中，一个适合的数据库往往能够提高工作的效率，在过去的工作研究经历中，使用过csv文件、pickle文件、mysql、mogodb等数据库，在我自己以后的投资研究过程中，尝试使用mongodb数据库和man-group(英士曼集团)开源的基于mongodb的数据库框架-ARCTIC，应该足够能够满足我的投研需要了。必须要说明的是，arctic数据库应该算不上最快的时序

'''numpy.arangenumpy.arange([start, ]stop, [step, ]dtype=None)Return evenly spaced values within a given interval.Values are generated within the half-open interval [start, stop) (in other word...

【代码】c语言编程练习题：7-176 降价提醒机器人。

策略：投入50万，按照40%仓位开仓测算报告豆一指数 日线 大豆多因素-------------------------------名称全部交易多头空头报告生成时间2017/03/08 15:05:10资金分配量500000数据合约豆一指数交易合约

1、一开始按照网上教程，使用subprocess来实现另外一个脚本的运行和关闭，但是这个脚本在连续运行的时候不容易返回数据，判断脚本运行的状态2、使用笨方法，用os.system运行脚本，使用os.kill(pid)杀死进程的方法关闭脚本的运行，这样就可以实现在一个脚本里面控制其他脚本的开启和运行了。当前这个方法在linux系统，如ubuntu18.04中跑，不存在问题代码样例：需要运...

翻译：用法：zeros(shape, dtype=float, order='C')返回：返回来一个给定形状和类型的用0填充的数组；参数：shape:形状            dtype:数据类型，可选参数，默认numpy.float64            order:可选参数，是否把多维数据保存在内存中（翻译可能不到位）例子：np.zeros(5)array