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CAPM模型的学习和思考
均值方差模型
动量和马科维茨投资组合模型使均值方差优化组合成为可行的解决方案。通过建议并测试：
量化投资–技术篇(4) 投资组合策略Portfolio Policy一. 前言 投资界基本上认可多元化投资是一种有效规避投资风险的一个技术手段，但是如何构建一个合理的多元化投资组合、具体技术方案和策略都是投资者们非常关注的问题。在本人的博客《机器学习与金融》系列中曾空提到投资组合策略的基本组成方式以及智能投顾所广泛采用的方案。本文就是对这些策略中...
全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/bb9816c5bebae.html目录1. 话题引入1.1 何为最优投资组合？1.2 何谓有效前沿？2. 股票数据获取与预处理2.1 获取股票数据2.2 观察股票价格走势2.3 计算收益率与协方差3. 构造投资组合3.1 两项资产的情况3.2 添加第三项资产4. 计算并绘制有效边界4.1 蒙特卡洛模拟初窥边界4.2 最优化与有效边界
本文致力于探讨中特估股票的关键特征选取与分类问题。收集巨潮资讯网行情中心的100支股票的详实数据，其中涵盖50支中特估股票与50支普通股票，每支股票均配备了23个财务特征。借助Python软件的强大功能，运用主成分分析与随机森林等方法对收集的数据进行深度剖析。
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