Stata小白系列之一：调入数据

股价崩盘风险的几个指标在计算上并不存在太大的难度，但网上却少有开源的代码（指我只百度到了一篇）。部分开源代码里面也存在一些未被指出的细节，以及冗余的计算。于是乎，我打算将股价崩盘风险的计算方法与代码作为本期推文素材进行推送。数据是亲手下的，代码是亲手码的。

论文中的“东中西部”到底如何划分？权威解答＋代码

通过在命令中加入选项“robust”可以获得White稳健标准误，可以解决异方差的问题。在命令中加入选项“cluster”可以获得Rogers标准误或聚类稳健的标准误，可以同时解决异方差和自相关两大问题。使用命令xtscc可以同时解决三大问题，提供Driscoll-Kraay标准误。