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如何用卷积神经网络预测股票波动率?(附Python代码)

作者:Chuan Bai编译:1+1=61前言金融市场主要处理时间序列方面的问题,围绕时间序列预测有大量的算法和工具。今天,我们使用CNN来基于回归进行预测,并与其他一些传统算法...

2005-2020年A股数据挖掘:谁是最大的牛股?【附Python分析源码】

引言杜鲁门说,“你不能预测未来的唯一问题,就在于你不了解历史”。欧奈尔在《笑傲股市》一书中,通过总结1880-2008年表现最为强劲的100多只股票价格形态图来洞察牛股的选股和把握时机,...

【Python量化】股票涨停板探索性分析与数据挖掘

D1引言从系统论的角度来看,股票市场是一个复杂系统,市场的涨跌是由资金流(市场资金存量、流入量、流出量)和回路(市场信息与交易者行为形成的各种反馈、调节、增强回路)非线性作用下的结果。换句...

#数据分析#人工智能#数据可视化 +1
深度学习在金融领域的十大应用算法【附Python代码】

引言随着金融数据的不断增长和复杂化,传统的统计方法和机器学习技术面临着挑战。深度学习算法通过多层神经网络的构建,以及大规模数据的训练和优化,可以从数据中提取更加丰富、高级的特征表示,从而提供更准确、更稳定的预测和决策能力。在金融领域,深度学习算法已经被广泛应用于多个关键任务。首先,风险评估是金融机构必须面对的重要问题之一。深度学习算法可以通过学习大规模的历史数据,识别隐藏在数据中的潜在风险因素,并

#深度学习#python#金融 +2
【手把手教你】利用神经网络构建量化交易策略

01引言神经网络一开始是为了研究人脑图并了解人类如何做出决策,而算法试图从交易方面消除人类情绪的影响。我们有时没有意识到的是,人脑很可能是这个世界上最复杂的机器,并且众所周知,它可以非常有...

#神经网络#大数据#python +2
【qstock量化】动态交互数据可视化

qstock目前包括数据获取(data)、可视化(plot)、选股(stock)和量化回测(backtest)四个模块。

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#python#大数据#机器学习 +1
别再手动炒股了!清华博士教你用 AI Agent 搭建量化交易系统(附源码)

从数据清洗(Tushare)、回测引擎(Backtrader)到可视化看板(Streamlit)——12 周后,你得到的不是一堆代码片段,而是一个可运行、可迭代的量化工作台。不画饼,不讲"暴富故事",就聊一件事——作为程序员/有投资经验的普通人,怎么用技术能力,真正搭建一套可运行的量化交易系统。你不是在学量化,你是在建一支"AI 交易团队",这个课不教你怎么写一个策略,而是教你如何搭建一套多智能体

#人工智能
【Python量化】股票涨停板探索性分析与数据挖掘

D1引言从系统论的角度来看,股票市场是一个复杂系统,市场的涨跌是由资金流(市场资金存量、流入量、流出量)和回路(市场信息与交易者行为形成的各种反馈、调节、增强回路)非线性作用下的结果。换句...

#数据分析#人工智能#数据可视化 +1
【手把手教你】利用神经网络构建量化交易策略

01引言神经网络一开始是为了研究人脑图并了解人类如何做出决策,而算法试图从交易方面消除人类情绪的影响。我们有时没有意识到的是,人脑很可能是这个世界上最复杂的机器,并且众所周知,它可以非常有...

#神经网络#大数据#python +2
时间序列预测: 深度学习与统计学--谁赢了?

01引言近年来,深度学习在NLP领域取得了显著进展。由于时间序列本质上也是呈现出序列性,如果将预训练的转换器(transformers)模型应用在时间序列预测上,结果将会如何呢?不少学术论文(如参考文献[2]和[3])对深度学习模型进行了深度探讨,但并没有展示出完整的情况。有趣的是,即使在NLP的案例中,一些人更倾向于将GPT模型的重大突破归功于“更多的数据和计算能力”,而非“更优秀的机器学习研究

#深度学习#人工智能
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