实时行情数据是量化交易策略、看板系统和交易决策系统的重要输入。本文将以提供的 WebSocket API 为例，教你如何使用 Python 快速接入并获取 A 股的实时和。

在本文中，我们将通过C++接入贵金属实时行情数据接口，帮助你获取黄金和白银等贵金属的K线数据。我们会使用libcurl库进行HTTP请求，并处理API返回的数据。

如果你在用 Go 写交易系统、监控工具或市场数据采集模块，很可能会遇到通过 WebSocket 实时获取外汇行情的需求。下面是一份实用的接入教程，使用的是infoway.io提供的实时行情 API。本文以 EURUSD 的 1 分钟 K 线为例。

的批量 K 线查询接口提供多产品同时查询历史 K 线的能力，可用于获取分钟、小时、日线等多种周期的行情数据。该接口适合用于：获取单支股票的历史 K 线同时获取多支股票最近的 K 线根据时间戳向前回溯查询历史数据。

在实际开发中，我们经常需要从多个股票市场中获取行情数据，尤其是在构建交易所、量化交易系统或跨市场套利策略时，对接实时、多市场的行情接口几乎是刚需。然而，市面上大部分的行情服务产品只支持，比如只提供 A 股或美股数据；即便支持多个市场，也往往需要分别调用不同的接口，增加了开发成本和维护复杂度。特别是对于，并能的接口，可以说是少之又少。在本文中，我们将使用Infoway的API接口，通过一次请求即可批

作为一个做量化交易的程序员，我对行情数据的要求一向偏执：速度要快、结构要清晰、稳定性要强、数据不能断。这些年接过美股、港股、外汇的行情接口，最近终于开始做期货策略了，少不了要接入期货行情数据源。期货交易的特点决定了我需要的数据比股票更复杂一些，主要包括：逐笔成交（tick）数据：用于构建微结构因子。盘口（order book）数据：Level-1 不够用，Level-2 起步。K线数据（分钟线、日

适合拉取历史数据、K线数据或新股上市清单等非实时场景。用于订阅实时推送的行情数据，包括逐笔成交、盘口和K线数据。该方式延迟极低，更适合高频交易或量化研究使用。