本文旨在研究上市公司数字化转型与绿色创新质量匹配的关系。通过构建实证模型，利用2000-2022年上市公司的相关数据进行回归分析。

本文将以 STATA 软件为例，详细介绍固定效应模型的具体操作步骤，并结合实际数据进行案例分析。

三因子模型是资产定价领域的重要理论模型，由法玛和弗伦奇（Fama and French）提出。该模型在资本资产定价模型（CAPM）的基础上，增加了规模因子（SMB）和价值因子（HML），以更好地解释股票收益率的横截面差异。

例如，一些研究关注了财政政策与经济增长之间的相互作用，通过 Granger 因果检验来判断财政支出的变化是否会 Granger 引起经济增长的变动，或者经济增长是否会 Granger 导致财政政策的调整（Smith，2018）。例如，当检验固定资产投资是否是国内生产总值的 Granger 原因时，如果 p 值小于 0.05，则在给定的显著性水平下，可以认为固定资产投资是国内生产总值的 Grange

Logit 模型及 Stata 操作步骤

本案例将详细阐述如何使用双重差分法进行实证分析，并展示具体的STATA操作代码。

完全中介效应：当自变量 X 对因变量 Y 的影响完全是通过中介变量 M 实现时，即 X 对 Y 的直接效应为零，只有通过 M 产生的间接效应存在。在中介效应模型中，自变量（X）对因变量（Y）的影响可能并非直接产生，而是部分或全部通过一个或多个中介变量（M）来实现。比如，在研究教育水平（X）对个人收入（Y）的影响时，职业技能水平（M）是中介变量。方程 3 中，职业技能水平（M）对个人收入（Y）有显著