优矿上有一篇文章 "追踪聪明钱 - A股市场交易的微观结构初探", 它根据方正金工的研报『跟踪聪明钱：从分钟行情数据到选股因子』， 基于聪明因子对A股数据进行了自己的回测。具体参加如下链接。追踪聪明钱 - A股市场交易的微观结构初探【方正金工专题】跟踪聪明钱：从分钟行情数据到选股因子优矿上面的实现使用了一些优矿自定义的没有开源的模块和函数，而且优矿上面的很多数据是要收费

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1952年哈里马科维茨发表了一篇题为“证劵组合选择”的论文，标志着现代证劵组合理论的开端。在单期投资中，投资者分别以预定资金比例购买并持有的一个证劵组合（Portfolio）到期末，马科维茨模型试图通过优化Portfolio来获取风险和收益的最佳点。考虑一个Portfolio，其中：每种资产的权重为w1​w2​,…wn​，资产组合权重向量记为w每种资产收益的随机变量为R1​R2​,…Rn​每种资产

作者从高频交易的名字说起，讲解了什么样子的交易算是高频交易，也就是符合以下条件的：1. 交易指令完全由电脑发送，对市场数据的响应延时在微秒级（VBA退散）。2. 系统由专用的软硬件组成，研发时需要大量计算机专家级的工作（散户随便编个小程序退散）。3. 系统的硬件需要放在离交易所主机很近的位置上，所谓 co-location。并且得到专门的准入许可证，交易指令直接发送至交易所（而不是通过券商中转）。

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PCIe(peripheral component interconnect express)是一种高速串行计算机扩展总线标准，是英特尔公司在2001年提出来的，它的出现主要是为了取代AGP接口，优点就是兼容性比较好，数据传输速率高、潜力大。把PCIe GPU卡插到PCIe插槽上，然后和CPU、同一个服务器上其他的GPU卡进行通信，也可以通过网卡与其他的服务器节点上的设备进行通信，这种就是PCIe

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股指期货基差和升贴水介绍

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