本文介绍了一个高效的亚太股市数据API，支持日本、韩国、新加坡和印尼市场的实时行情查询。该API提供实时价格、K线数据、历史查询、逐笔成交等功能，适合量化交易开发者使用。通过Python代码示例演示了实时tick数据获取、批量历史K线查询和WebSocket实时行情推送三大核心功能。API具有低延迟、多市场覆盖和易集成等优势，为亚太股市数据分析提供了可靠支持。

随着全球金融市场的电子化发展，期货数据接口成为量化交易的核心工具。全球贵金属市场日均交易量超5000亿美元，82%的量化团队依赖高精度实时数据。主流API厂商包括iTick（多品种、毫秒级推送）、文华财经（国内期货数据）和RQData（A股与期货集成方案）。选择API需考虑数据覆盖、准确性、延迟、技术支持和成本，以优化策略表现。代码示例展示了通过RESTful API和WebSocket获取实时行

本文介绍了外汇与贵金属行情API的集成实践，重点解析了REST API和WebSocket API的核心应用场景及调用方法。REST API适用于历史数据查询和批量获取，而WebSocket协议则能实现毫秒级实时行情推送。文章提供了详细的Python代码示例，涵盖API密钥获取、请求构造、响应处理等关键环节，并特别强调了WebSocket连接中的身份验证、心跳维护和重连机制等注意事项。这些技术方案

本文介绍了如何接入欧洲股票市场的实时行情与历史数据，包括德国、荷兰、英国和意大利等市场。通过WebSocketAPI和RESTAPI，用户可以获取低延时的实时行情和历史K线数据。WebSocketAPI支持Level1&Level2数据推送，包括成交、报价和盘口，而RESTAPI则提供从分钟线到月线的多周期历史数据查询。

摘要：港美A股实时盘口数据接入指南 本文介绍如何通过Python接入港股、美股和A股的实时盘口数据（市场深度）。盘口数据包含多档买卖价格、挂单量和订单数，对量化交易至关重要。文章提供两种接入方式：RESTful API用于批量查询（支持10档数据），WebSocket用于毫秒级实时推送。包含完整的Python代码示例，涵盖认证、订阅和数据处理流程。开发者可快速集成该API，但需注意替换真实Toke

本文介绍一款免费的多市场股票行情API服务，支持港股(HK)、美股(US)和A股(SZ/SH)实时数据查询。该API提供JSON格式的统一数据接口，包含股票基础信息、实时Tick数据、实时报价及历史K线等功能。核心内容包括：1)通用请求规范，需携带token验证请求头；2)市场标识说明，详细解释各市场的股票代码规则；3)三个核心接口的调用方法、参数说明和示例代码，包括基础信息接口(获取公司详情)、

本文介绍了2025年覆盖港美A股市场的股票API合集，提供包括IPO信息、实时行情、历史数据、盘口数据等11种接口，支持RESTful和WebSocket方式获取低延迟金融数据。

随着金融科技发展，高质量金融数据API成为投资决策和量化交易的基石。本文对比了iTick、Tushare、Wind等主流API的数据覆盖、响应速度、易用性和成本，文章详细介绍了API的核心应用场景（实时行情、历史数据回溯、基本面分析）并提供了完整的Python调用示例，包括HTTP接口和WebSocket接口实现。开发者可通过简单的headers配置快速接入，获取港股等市场的实时报价、Tick数据

本文介绍一款免费的多市场股票行情API服务，支持港股(HK)、美股(US)和A股(SZ/SH)实时数据查询。该API提供JSON格式的统一数据接口，包含股票基础信息、实时Tick数据、实时报价及历史K线等功能。核心内容包括：1)通用请求规范，需携带token验证请求头；2)市场标识说明，详细解释各市场的股票代码规则；3)三个核心接口的调用方法、参数说明和示例代码，包括基础信息接口(获取公司详情)、