一、卷积神经网络CNN卷积神经网络是通过卷积层(convolutions)和池化层(pooling)将特征从多个的通道(channel)生成Feature Map，再通过全连接网络（full connections）得到最终输出的一种神经网络结构。卷积神经网络的结构通常如下：输入−>(卷积层convolution×N+采样层pooling)×M−>全连接层FC×K\mathrm{...

当分析一个项目是否可行，或多个决策中挑选出最优的一个进行执行，对以往的项目或人员进行绩效评价时，我们需要对一项业务或人员的绩效（效率）进行打分。这就是绩效（效率）评价的目标。假设有下面一个案例，我们对一个进行产品进行用户增长的广告投放，假设我们有多个广告承接商可以选择。具体的我们应该选择哪一个广告承接商？这就可以用一些绩效评价的方法解决，可用户绩效（效率）评价的方法非常多，这里只介绍层析分析法，.

声明：本文主要是实现利用Hive常用的窗口函数和一些数据分析思维分析数据，只是套用在股票数据的例子上，因此并不适用于提高投资技巧！我们先看一下常用Hive中常用的窗口：PRECEDING：往前FOLLOWING：往后CURRENT ROW：当前行UNBOUNDED：起点（一般结合PRECEDING，FOLLOWING使用）UNBOUNDED PRECEDING 表示该窗口最前面的行（起...

一、组合投资的方式先大大致了解一下有多种资产是常用的投资方式：其中马克维茨的均值方差理论是需要投资方式的基础，其目标是：在约束最大风险下，投资组合的收益最大化；或约束最小收益下，投资组合风险最小。而这是等价的。对于不同风险下求解的最大收益组合，或不同收益下求解出的最小风险组合，在风险收益曲线上构成有效前沿有效前沿上面的点是不可能的组合，在有效前沿下面的点不是最优组合。二、风险评价模...

一、组合投资的方式先大大致了解一下有多种资产是常用的投资方式：其中马克维茨的均值方差理论是需要投资方式的基础，其目标是：在约束最大风险下，投资组合的收益最大化；或约束最小收益下，投资组合风险最小。而这是等价的。对于不同风险下求解的最大收益组合，或不同收益下求解出的最小风险组合，在风险收益曲线上构成有效前沿有效前沿上面的点是不可能的组合，在有效前沿下面的点不是最优组合。二、风险评价模...

一.幂等矩阵的定义若对于方阵A存在如下关系：AA=AAA=AAA=A，则称A为一个幂等矩阵二.一些常见的幂等矩阵1.单位矩阵III2.某一行全为1，其余行全为0的矩阵AAA(证明：设AAA的第mmm行全为1，其余行全为0。B=A∗AB=A*AB=A∗A，可知bij=∑k=1naikakjb_{ij}={\textstyle\sum_{k=1}^n}a_{ik}a_{kj}bij​=∑k=...

当分析一个项目是否可行，或多个决策中挑选出最优的一个进行执行，对以往的项目或人员进行绩效评价时，我们需要对一项业务或人员的绩效（效率）进行打分。这就是绩效（效率）评价的目标。假设有下面一个案例，我们对一个进行产品进行用户增长的广告投放，假设我们有多个广告承接商可以选择。具体的我们应该选择哪一个广告承接商？这就可以用一些绩效评价的方法解决，可用户绩效（效率）评价的方法非常多，这里只介绍层析分析法，.

之前上学时计量经济学的模型实现总是用Eviews等软件实现。但是对于点击鼠标得到结果的方式，总是让自己感觉没有参与模型建立的过程。所以准备利用python写代码进行计量经济分析，对自己也做一个技术沉淀。暂时准备写以下几篇，后面再慢慢补充；多元线性回归和显著性检验（参数估计、T检验、F检验、拟合优度）多重共线性（导致结果、检验——方差膨胀因子、补救措施——岭回归）异方差（导致结果、检验——W...

本文主要整理和参考了李宏毅的强化学习系列课程和莫烦python的强化学习教程本系列主要分几个部分进行介绍强化学习背景介绍SARSA算法原理和Agent实现Q-learning算法原理和Agent实现DQN算法原理和Agent实现Double-DQN、Dueling DQN结构原理和Agent实现Policy Gradients算法原理和Agent实现A2C、A3C算法原理和Age...

上一篇文章写了数据分析系列：归因分析原理、案例和python代码。但是现实中用户所归属的渠道可能很多，比如用户在网上商城的首页点击了一个产品，又在其他公众号的相关推荐点击了此产品，最终进行了下单，那这个产品的订单应该归属于哪个渠道？这就是归因分析中的多渠道归因。对于多渠道归因，有一些启发式的归因方法，比如“最终点击”（将订单归属于最后一个渠道）、“非最终点击”（归属于倒数第二个渠道）、“首次点击.