本文介绍了一种基于钱德动量震荡指标(CMO)的期货量化交易策略。该策略利用CMO指标识别市场趋势强度和方向，通过超买超卖状态和交叉信号捕捉交易机会。策略结合动量理论，采用6周期CMO和4周期信号线，配合趋势过滤和三层止损机制(固定百分比、ATR动态和时间止损)。文中详细展示了在天勤平台的实现过程，包括环境准备、数据获取、指标计算、交易逻辑和风险管理体系。通过回测验证，该策略在2023年2-7月的D

《菲阿里四价策略：一个期货冠军的交易奇迹》摘要 本文介绍了日本期货冠军菲阿里在2000年ROBBINS-TAICOM比赛中创造1089%惊人收益率的交易策略。后人根据其著作提炼出"菲阿里四价"策略：以昨日最高点为上轨，昨日最低点为下轨，当价格突破上轨做多，跌破下轨做空，并在收盘前平仓。策略回测显示，2019年应用于沪金合约可获得15.9%收益率，最大回撤仅2.72%。文章详细展

本文介绍了基于TRIX指标（三重指数平滑移动平均线）的期货交易策略及其在天勤量化平台上的实现。TRIX策略通过三重平滑处理过滤市场噪音，利用指标与零线或信号线的交叉产生交易信号：上穿为买入，下穿为卖出。文章详细阐述了策略原理、参数设置和适用场景（中长期趋势市场）。随后介绍了天勤量化平台的特点，并提供了完整的Python实现代码，包括信号生成、风险管理及回测功能。该策略适合波动较大的期货品种，通过A

本文介绍了一种基于动量效应的量化交易策略及在天勤平台的实现。动量排名策略通过计算各品种15天收益率进行排名，选取前2名建立多头头寸，利用价格延续性获利。文章详细阐述了策略原理、适用场景，并提供了天勤平台实现方案，包括数据准备、策略编写、回测验证等完整流程。该策略适合趋势明显的市场环境，回测结果显示在2023年10-12月期间表现良好。文末附有完整的Python代码示例，涵盖了行情订阅、动量计算、持