作者试图告诉你“买什么能赢”，但用的全是“已经赢了的人”的数据。数据都在那摆着，2022-2024年行业轮动快的时候，主动权益基金的行业配置收益全是负的，这证明了A股主动管理人的择时能力基本为负数。我是邢大，这份华泰证券的研报《稳定战胜基准的主动基金有何特征》非常有意思，它用量化的手术刀剖析了A股公募基金的一个核心痛点：在这个内卷的市场里，到底什么样的基金经理能真正赚到Alpha（超额收益）？一旦

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GPT-4模型与自主因子生成方法相结合，通过提供数据结构信息（如开盘价、收盘价、交易量等），让GPT生成新的因子，并直接输出计算代码。所有因子值min-max标准化，每天根据每个因子的历史累计回报动态调整因子的权重，也像上面静态因子那样加正负号，然后求加权平均数。一、理解数据，向GPT明确数据结构和类型（如股票的开盘价、收盘价、交易量等），以及生成因子的需求（如投资目标、交易频率等）。所有因子值m

另一方面，异常买入单是在9:24:59.220挂的，离集合竞价结束还有780ms，而对应的买单是在650ms之后才产生，对能拿到实时L2数据做套利的高频程序来说，这个时间似乎有些长了，而且只有一个套利单也比较奇怪，所以也可能是第一种情况。如果是个高频程序操纵低流动的ETF打出开盘跌停的价格，要实现收割必然有后手牌，但从前面的分析来看，特别是在9:25到9:30之间没有新卖单的情况，应该不是量化收割

如果你接受了版本升级，你就能跳出来看待投资这整个游戏，你不能决定短期内股价的涨跌，但你知道坚持正确的方法，长期看一定能获得丰厚的回报。价值投资者的买入，通常是当公司受到外部不利因素，股价被大幅低估时买入，当然你不可能总是买在最底部，而这个时期，各种负面消息不断，价格不断下跌或长期不涨。这些事件，都会冲击你的现金流，使得长线投资成为不可能。背后的原因就是90年代中期以前，必需消费品的产业集中度开始增

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向​​A股是一个神奇的地方，它最大的特点就是多年不涨和永远的3000点。​正因如此，调侃A股的段子层出不穷。甚至连中国男足这么烂的行业都有人跑来Diss，讽刺A股比国足更差。​我想说的是，尽管A股有很多问题，但也绝不至于像男足一样烂到这种地步。至少A股在全球的各个排名肯定是比男足高的。​​股市市值

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