一个预告：最近看到Mukherjee et al. (2021, JFE) 的文章，受到了点启发，想找中国的云层数据来试试，但是没有质量特别高的数据，只好老老实实按照这篇论文中的做法从NOAA 直接下数据细数出来。数据源为NCDC(美国国家气候数据中心，National Climatic Data Center)，隶属于NOAA(美国国家海洋及大气管理局，National Oceanic and

1. 引言在单变量回归中，一个平稳的时间序列 yty_tyt​ 经常被模型化为 AR 过程：yt=α0+α1yt−1+α2yt−2+⋯+αkyt−k+ϵty_t=\alpha_0+\alpha_1 y_{t-1}+\alpha_2 y_{t-2}+\dots +\alpha_k y_{t-k}+\epsilon_tyt​=α0​+α1​yt−1​+α2​yt−2​+⋯+αk​yt−k​+ϵ...

Source: Rizaudin Sahlan → Impulse Response Function with Stata (time series)在这篇推文中，我们讨论 VAR 模型中的脉冲响应函数(IRFs)。脉冲响应函数反映了当 VAR 模型某个变量受到"外生冲击"时，模型中其他变量受到的动态影响。我们会根据这些变量受到此冲击后的一段时间内的动态变化画出脉冲响应图形。脉冲响应函数是...