时间序列（2）：白噪声、随机游走1、白噪声2、对数收益率序列3、随机游走4、随机游走示例1、白噪声白噪声是非常简单的一种建模时间序列的模型。对于时间序列{wt}\{w_t\}{wt​}，若满足下面三个条件，该序列为一个离散的白噪声（white noise）：每个时间点均值为0；每个时间点方差为σ2\sigma^2σ2；对于任意k≥1k\ge1k≥1，自相关系数ρk=0\rho_k=0ρk​=0。前

时间序列（2）：白噪声、随机游走1、白噪声2、对数收益率序列3、随机游走4、随机游走示例1、白噪声白噪声是非常简单的一种建模时间序列的模型。对于时间序列{wt}\{w_t\}{wt​}，若满足下面三个条件，该序列为一个离散的白噪声（white noise）：每个时间点均值为0；每个时间点方差为σ2\sigma^2σ2；对于任意k≥1k\ge1k≥1，自相关系数ρk=0\rho_k=0ρk​=0。前

时间序列学习（1）：平稳性、自相关性1、基本统计概念2、啥是时间序列3、平稳性4、自相关性5、相关图做量化始终逃不掉对时间序列的分析。这个系列笔记是作为小白的我对时间序列分析基础知识的整理。不到之处，多多包涵。1、基本统计概念在一切开始之间得先回顾一下统计中的一些基本概念，这将有助于后续介绍时间序列。协方差X,YX,YX,Y是两个随机变量（分布未知），X,YX,YX,Y的总体协方差为：Cov(X,

时间序列学习（6）：单整、协整、格兰杰检验1、单整序列2、协整关系3、模型解释与协整检验4、华泰柏瑞300与兴全300究竟能否搬砖？前面的笔记里，我们都是在研究一个时间序列（不同时间段）中的关系及性质。很显然，我们可以把方法推广到两个时间序列（相同时间段）的研究中去。这就是这篇要讲的协整关系。1、单整序列我们在第5篇笔记的第3节里对指数的对数收益率序列做了一次差分。实际我们可以在差分序列上再做差分