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回测验证——基于周内效应和市场状态的A股择时策略

海通证券量化团队 “海量”专题(161)——基于周内效应和市场状态的A股择时策略其主要思路是:按照周天数,统计历史指数收益率,如图其研究结论是,周一交易策略。若每周五收盘市场处于上涨市(收盘价高于20日均线,或两日累计收益率为正)则做多,持有至下周一收盘平仓,否则做空或空仓,其他时间不交易。周二、周三交易策略。我们将周二、周三视作对周一市场表现的修正。若今日...

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