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自建基于事件驱动的策略回测、因子/指标计算框架简介

简单介绍自己用的基于事件驱动的策略回测、因子/指标计算框架

#python#量化投资
数据中台系列3:celery 安装与使用 window 篇

window 中使用 celery,用法层层递进

#python
【迅投qmt系列】1、简介

迅投qmt一句话介绍

#python
【迅投qmt系列】4、获取数据的方式

迅投qmt获取历史数据、实时数据的方法简介

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#python
【迅投qmt系列】3、获取实时数据

迅投qmt获取实时行情数据

#python
numpy中的 nan 和 inf,及其批量判别、替换

1、概念nan:not a number(非数值)inf:infinity (inf:正无穷,-inf:负无穷 ),下文中的 inf 包含了两种无穷numpy 中,nan 和 inf 的类型都是 float 。2、性质2-1、多个 nan 之间的比较,地址相等,值不相等import numpy as npprint(f'nan 之间的值比较 {np.nan == np.nan}')print(f'

#python#numpy
【迅投qmt系列】4、获取数据的方式

迅投qmt获取历史数据、实时数据的方法简介

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#python
稳健回归(Robustness regression)

最小二乘法的弊端之前文章里的关于线性回归的模型,都是基于最小二乘法来实现的。但是,当数据样本点出现很多的异常点(outliers),这些异常点对回归模型的影响会非常的大,传统的基于最小二乘的回归方法将不适用。比如下图中所示,数据中存在一个异常点,如果不剔除改点,适用OLS方法来做回归的话,那么就会得到途中红色的那条线;如果将这个异常点剔除掉的话,那么就可以得到图中蓝色的那条线。显然,蓝色的线比红色

#python#算法
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