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从状态空间模型到卡尔曼滤波

时间序列分析包含两种方式,一种是传统的时间序列分析法,研究时间序列能否被分解为由不同因素引起的变动;另外一种是通过建模的方式,常用的时间序列模型包含自回归模型(AR)、滑动平均模型(MA)、自回归滑动平均模型(ARMA)、以及差分自回归滑动平均模型(ARIMA)等。不同的模型适用的条件不同。

#状态模式
到底了