【代码】量化交易学习日记4-真实的换手率。

登录聚宽账号（确保你已经有账号并填写了正确的用户名和密码）于是专门去写了一个方法来根据区间日期读取个股的L2数据。之前导入数据转换成dataframe太麻烦了。我的文件存储结构是这样的。

这实际上极其错误的，很简单的一个原因是，如果我是主力，我会喜欢在股价下跌的时候建仓，这个时候股票卖出大于买入，大单净额原则上呈现流出，但是确实是买点的形成，而股价走高，主力卖出，散户游资接力，这个时候大单净额是流入还是流出也不好说，我唯一能想到比较有确定性的情况是，股价急跌，但是大单净额只有少量流出或者流入，是明确的买点，当然‘少量’的定义十分关键，在后续的研究里我会继续深入研究。大致与大智慧里的

可以看到，不管是大单净额（门槛是25万）还是全资金流向，流出都是惊人的，可是，建仓阶段不应该是主力进入的过程吗，我对该股进行过长期跟踪，这是一个典型的周期性庄家，即在股价接近长期趋势线附近时介入，其他时候基本都在睡觉，所以建仓的过程一定是要去拿筹码的，既然笼统的大单净额看不出端倪，那就高度在低一点，用区间净额来看看他到底葫芦装的什么药。2.暴力拉升之前，向上试盘，大单特大单比较多，但是没有足够的的

时间有点晚了，直接贴代码把。