最优投资组合构造、最小方差、最小VaR、最小CVaR、马科维兹、有效前沿、mean-CVaR。

CoVaR、MES、COES、SRISK、Diebold-Yilmaz、BK溢出指数等风险溢出模型，可通过Copula、GARCH、DCC、分位数回归、TVP-VAR等方法实现。我有录制视频演示讲解。