摘要： A 股市场素有“牛短熊长、震荡为主”的特征。传统的趋势突破策略在漫长的震荡市中往往面临反复止损的磨损。本文将利用 Python (Backtrader + Tushare) 构建一个基于 布林带 (Bollinger Bands) 的均值回归策略。该策略利用统计学原理，在股价偏离正常波动范围时进场，旨在捕捉高胜率的修复行情。