本项目基于事件研究法(Event Study)分析股票异常事件对收益率的影响，计算并绘制事件窗口内的平均异常收益率变化趋势。随后，对每个异常事件的前后10个月窗口内的AR进行分析，计算每月的平均值以量化事件的影响；接着，通过成交量的前10%定义异常事件并标记对应的事件日期；随后，对每个异常事件前后10个月（事件窗口）的异常收益率进行聚合分析，计算每月的平均异常收益率；最后，将结果通过可视化呈现，绘