python中对dataframe取对数得到的数值是错误的

本文叙述了对股票市场高频数据分析一个简单方法，即已实现波动率的计算和后续的相关研究。采用上证综指2019年至2021年3年间实时交易价格的每分钟数据，在已实现方差法下计算了各抽样频率下上证综指日已实现波动率的数值(Realized Volatility，以下简称RV)，分析了上证综指在不同抽样频率下计算得到的RV之间的统计特征与关联。