这篇是https://blog.csdn.net/kengxie/article/details/119257159后继，需要先看看之前的文章才明白这里讨论解决的问题。用A*算法解决翻箱问题的时候，性能是个特别大的问题，如果按之前的方式实现，直接用list保存open list和close list，遇到类似下面这样极端的情况，半个小时都跑不出结果。00009101112567812

跟之前提到的其它交易所数据提取方式相似，首先在浏览器里按F12，提取访问API的地址和数据格式。可以看到中国金融期货交易所的api地址是：GEThttp://www.cffex.com.cn/sj/hqsj/rtj/202108/27/index.xml数据格式是xml的，数据片段如下：<dailydatas><dailydata><instrumentid>I

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前文说了上海期货交易所的数据是json格式，非常容易用程序解析。这里再看看大连商品交易所的实现方式。还是按F12先从浏览器查看网络请求，大商所的页面采用的传统ajax方式，返回的是一个html子页面，然后客户端做局部刷新。请求地址是：POSThttp://www.dce.com.cn/publicweb/quotesdata/dayQuotesCh.htmlhtml的解析相对而言是实现最繁琐且执行

国内目前5家期货交易所都在官网公开了各自期货品种的历史数据。从技术上，它们各自的实现方式都不相同。在抓取数据的时候，会用到解析json，解析xml，解析html和解析tsv这几种不同的方式。爬取这几家的数据对于学习网络爬虫特别是数据解析方法是一个很好的练习题目。这里先从上海期货交易所日统计数据开始。在浏览器按F12能看到，上海期货交易所的数据获取接口是：GEThttp://www.shfe.com