用 Python 写期货自动交易程序”在国内通常指：用 Python 连接期货行情与交易接口，在螺纹钢、股指、原油等国内期货合约上，按你的规则自动下单、跟踪成交、管理持仓。读者可能是交易员转程序化，也可能是程序员刚接触期货，尚未开户或尚未区分“研究回测”和“实盘循环”。本文不给空泛架构图，而是给出能跑通的最小框架（基于天勤TqSdkTqApi是什么、和 datetime从哪来、为何不能省、与手写报

读者应看到，一条可推进的路径需要分阶段建立能力：先理解基本概念，再把想法表达成规则，然后进入开发，最后用验证来检查。AI可以贯穿这些阶段，但每个阶段向AI提出的问题应不同。

读者应明白，理解量化代码结构之前，要先补齐规则与流程认知；AI可以辅助解释结构关系，但不能替代对规则清晰度的判断。

国内期货量化策略上线后，程序 7×24 跑在服务器：天勤TqApi主循环里推进，每根 5 分钟 K 线收盘可能算出「螺纹钢均线金叉」这类交易信号，有人把信号原文直接推到钉钉群；同时柜台还可能回报断线、拒单、成交。若全部即时推送，群消息一分钟几十条「金叉/死叉」，真正重要的「行情停更半小时」「连续资金不足拒单」反而被淹没。天勤在tqsdk.lib提供TqNotify：在循环里用批量取服务器侧通知，适