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深度学习在期权估值上的尝试

GhatGPT技术的推出,使得普通人可以用机器学习方法来解决问题:不需要精通编程技巧,甚至不需要深刻了解模型,这在以前几乎是不可以想象的(很多人开始焦虑了)。我有一些在衍生品估值方面的经验,最近开始接触深度学习,我觉得两个领域有些东西是相通的。比如,看涨期权的支付结构就是机器学习中的线性整流函(ReLU),用多个看涨期权的组合来逼近任意的欧式支付结构就是机器学习中的通用近似定理,实现期权参数敏感度

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#深度学习#金融#python
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