问题:LASSO 回归是否在 Statsmodels 中实现?

我很想在 statsmodels 中使用线性 LASSO 回归,以便能够使用“公式”表示法来编写模型,这将在处理许多分类变量及其交互时为我节省相当多的编码时间。但是,它似乎还没有在统计模型中实现?

解答

Lasso 确实在 statsmodels 中实现。文档在下面的 url 中给出:

http://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.regression.linear_model.OLS.fit_regularized.html

准确地说,statsmodel 中的实现同时具有 L1 和 L2 正则化,它们的相对权重由 L1_wt 参数指示。您应该查看底部的公式,以确保您正在做您想做的事情。

除了弹性网络实现之外,还有一个平方根套索方法在 statsmodels 中实现。

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