利用Java graql client 查询trace（复杂查询）

动量策略的基础是资产定价模型得到的模型：r_p (t)=α(t)+βr_m （t）+εα(t+1)=δα（t）+v_t动量策略可以理解为，由于存在羊群效应，存在助长助跌的现象，可以简单用关于超额收益率alpha的一阶自回归模型建模。算法上的难点是怎么估计 alpha和delta由于羊群效应的局部性，短期可以用线性回归得到局部的alpha；然后用alpha的差分，再回归一次（线性）得到...

如何设置止损止盈指标才能达到 "使损失基本稳定，让盈利充分攀升" ，止损位设置如果当天可以卖出，止损位就是成本*（1-X），如x设为5%，就是股价跌5%就止损，一般就是5%略多一点损失（略多一点是因为可能需要降价保证抛出和交易成本），如果考虑交易成本，可以给止损位打个折扣，例如，期望5%的损失，止损位可以设置在4.8%左右止盈位设置设置止盈既要防止利润被下跌抹掉，又要充分接近最近一...

对于动量（反转）策略，想请教各位达人，以下理解是否正确：1）超额收益率alpha是一个时间序列；2）行为经济学决定了，在一段时间内，超额收益率alpha(t) 有可能满足自回归模型，即下一期的超额收益可能由前一期或几期的超额收益决定——这是动量（反转）策略经济学基础3）如果一段时间内，alpha(t) 满足自回归模型，需要定阶，一般可以设为1阶自回归，当参数为正，呈现动量效应，参数为负...

用千问大模型体验AI编程

我们一般用rolling+apply（fun，par）来进行滑动窗口处理某类序列，例如做量化交易时间序列，标的序列等等； 但如果apply函数有参数的话就需要注意。apply的函数和参数实际上类似于指针的内存地址传递，也就是说滚动执行中参数par实际上是会变化的，如果要在fun中保存这个参数值就需要注意，不能用“=”来赋值，例如def rolling_buy(code):code_loca...