沪深300股指数据为例子，建立GARCH模型

1.sysuse命令这个命令是用来打开stata内置的数据sysues dir //列出自带数据的目录第一列的数据为股票的数据，分别是宁德时代、深证成指、贵州茅台、东方证券；auto.dta是1978年在美国销售的74个车牌号的汽车的技术参数和价格等数据。要打开数据，sysuse加数据名字就行，例如打开auto数据：sysuse auto此外，打开股票数据还有另外一种方法，如下所示：ssc ins

1.generate 可简化为： g ge genhelp 简：h2.变量也可简化：比如country 就用c 表示 （前提是前提变量开头不带c）3.变量可以使用通配符： c*代表所有以c为首字母的变量4.do文件：用来记录命令log文件：用来记录结果，运行stata前先建log文件 运行结束后输入log close 保存并关闭没试过的：5.打开Stata内置（自带）数据，用sysuse命令 文件

ssc install cntrade,replacecntrade 600519 //这里用茅台股展示gen t=_ndrop if t<3893drop if t>4135 //只保留2018年的数据gen time=_ntsset time //定义时间序列tsline rit //画出日收益率的时间序列图，这步可不要tsline rit ||lfit rit time //这步

沪深300股指数据为例子，建立GARCH模型

一.步骤1.序列平稳性检验2.确定滞后阶数3.模型平稳性检验4.格兰杰因果关系检验上述检验都通过后再进行以下步骤5.脉冲响应分析6.方差分解二.各步骤的具体解释1.序列平稳性检验主要两种方法：单位根检验、看ACF、PACF图的截尾拖尾情况ACFPACF模型截尾拖尾MA拖尾截尾AR拖尾拖尾ARMA像cosθ或者sinθ这种既没有截尾也没有拖尾的函数图像，就是不平稳序列；需要经过.

先用import 导入exceldescribe //可以看到数据格式是strencode A, generate (此处填入新变量的名字）des 新变量名字就可以创建一列符合格式的数据