用python做机器学习去解决交易问题的话，第一个模型就是简单的线性回归，难度上并不大，应用上看看效果。这次还是用聚宽网来做，这样就省得下数据来，缺点也明显，就是计算力真的有限，每次回测都得等1分钟。假设一：螺纹钢走势和短期历史价格呈现线性相关用螺纹钢1分钟走势进行回测，在知道过去5/10/30/60分钟前的价格，以及前1分钟价格的2/3/4次的前提之下，使用lasso做回归发现，方差和标...

今天心血来潮，想上实盘，据说VNPY很适合实盘，那就搞起吧，结果可倒好，这坑啊，没完没了。用VNPY的时候，我突然想起来上大学听到的一句话——免费其实是最贵的。的确，VNPY是免费给人用，可是没有客服，没有技术支持的情况之下，那问题堆积如山，都不知道找谁问。在网站上留言，也是看得多答的寥寥无几，就算有答案也不解决问题，这么搞，还如收费呢，然后用钱雇人做客服，客户体验还好点。我就把我踩过...

ROE就是净资产收益率，公式是净利润/净资产，代表每一单位的净资产能够创造出多少利润，毫无疑问越高越好，这也是股神巴菲特在评价上市公司的时候喜欢用的指标。那么本篇文章我们就看看这个指标到底好到什么程度。巴菲特对于这个用法也很简单，就是ROE要大于20%才算好股票。大家要注意净资产收益率这个指标只有在每个季度才公布一次，平时根本就不变，所以，对于个股而言，如果用这个指标作为选股条件...

上篇文章《均线伴你同行》中，我给大家留下了很多问题，今天给大家解答第一个问题——既然60日均线在回测中“一无是处，普遍亏钱”，那么把60日均线当成反向指标，反着操作能赚钱吗？其实这个问题，不仅仅涉及到均线，我相信很多投资者在交易的时候，都会遇到各种的“反向指标”：比如张三说：“600XXX明天一定大涨！”，结果那只股票第二天就跌停。李四说：“我有内部消息，000xxx明天有庄家出货，今...

在昨天的文章《MACD配合价格形态选股因子》之中，我讲到我看到的一篇研报《选股因子系列研究(十八)——价格形态选股因子》中提到了分析股票形态的时候，他们用了三种走势，分别是冲高回落、探底回升、均值回归，认为通过这三种特殊形态的分类，可以大幅提高传统分析方法的胜率。昨天用的是第一种走势冲高回落。今天我们回测第二种走法，探底回升。他们给的定义挺逗乐，让大家看看。这就是探底回升的定...

众所周知，均线是最常用的技术指标，所有股民和分析师天天都讲天天都看，这个指标对于大家而言再熟悉不过了。每天大家都在研究均线的支撑位/阻力位，天天盼着均线金叉出现，并且期盼买入信号到来之后就马上上涨，卖出信号最好能在顶部出现，这样就能做到抄底逃顶了——虽然这是幻想。还有人给这个指标加上了很多看似神秘的名字，比如60日均线是“多空分界线”，240日均线是“牛熊分界线”等等。本文以最常见的号...

之前我们讲过很多次MACD这个指标，讲过最简单的金叉死叉，讲过胜率非常恐怖的背离策略。这些策略其实只能发挥出量化交易的一点点能力。今天这篇文章，给大家牛刀小试一下，让大家明白量化的能力有多恐怖。先说最简单的MACD金叉死叉策略， 这个策略我们之前测试过，表现很差，我们看看2019.1.1-2019.12.31这段时间，如果交易沪深300的股票，那么取得什么样的收益呢？仅仅是1...

在文章《好事要成双——双均线策略》中，我给大家留下了很多问题，在本篇文章，我给大家解答其中一个问题，那就是如果把参数10，60日均线，变为30、60日均线，会不会提供盈利水平呢？这是之前10/60日均线的盈利率这回我们的策略是：入场时间：2019年1月1日-2019年12月1日入场信号：30日均线>60日均线，就进场买入仓位：每只股票都买100...

在之前的文章《提高动量策略也不难》中跟大家说了一下动量策略的参数优化，今天我们继续优化这个策略。上一次，这个策略取得的收益是20.3%上一次优化的方向是持有的股票时间更短，统计股票的涨幅时间更长。做这两个优化是考虑到股票在大幅上涨之后，后劲可能并不是很足，就好像很多高中时代的学霸到了大学就不学习一样，股票可能也是如此。这一次策略优化，我们加一个条件，那就是涨幅...

在之前的文章《强者是否恒强——动量因子策略》中，跟大家提到了一个非常重要的动量因子，它的意思是之前涨幅巨大的股票，之后还将继续上涨。今天我们继续优化这个策略。上一次，这个策略取得的收益是9.83%这一次我们在此基础上，进行一次参数优化，看看能不能进一步提高。策略如下：回测时间2019.1.1-2019.12.31买入条件：之前是选择20天之内涨幅最大...