基于ARMA-偏tGARCH和DCC-GARCH模型测算CoVaR——R语言实现CoVaR是目前金融学界和管理实践中较为主流的测量一个机构（系统）对另一个机构（系统）风险溢出的指标，计算CoVaR的方法主要有分位数回归法、Coupla模型和DCC-GARCH型。本文主要介绍如何利用DCC-GARCH模型对CoVaR进行计算并利用R实现。代码见文末。CoVaRCoVaR这一概念由VaR衍生而来，其经

基于ARMA-偏tGARCH和DCC-GARCH模型测算CoVaR——R语言实现CoVaR是目前金融学界和管理实践中较为主流的测量一个机构（系统）对另一个机构（系统）风险溢出的指标，计算CoVaR的方法主要有分位数回归法、Coupla模型和DCC-GARCH型。本文主要介绍如何利用DCC-GARCH模型对CoVaR进行计算并利用R实现。代码见文末。CoVaRCoVaR这一概念由VaR衍生而来，其经