资本资产定价：风险条件下的市场均衡理论I 效用函数、机会曲线与无风险利率II 资本市场均衡III 资本资产定价与系统性风险威廉 · 夏普在1964年基于均值方差准则，将资产组合理论拓展到了风险条件下资本资产价格的市场均衡理论，揭示了单个资产存在无法规避的系统性风险。[1]^{[1]}[1] 1952年，Markowitz提出了基于“均值方差”准则进行风险资产投资的行为模型。[2]^{[2]}[2]

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