今天的《策略篇》先会对 Strategy 常规策略实现操作做一个汇总，然后再介绍一种更为简单的策略实现方式——信号策略；还会重点介绍策略收益评价指标的生成方式；最后会介绍策略参数优化功能。通过 Strategy 类开发策略从《Backtrader 来了～》到现在，相信大家对 Backtrader 中的 Strategy 策略类应该不再陌生了，知道策略逻辑都写在 Strategy 类里，还知道 St

概述在编写策略时，除了常规的高开低收成交量等行情数据外，还会用到各式各样的指标（变量），比如宏观经济指标、基本面分析指标、技术分析指标、另类数据等等。Backtrader 大致有 2 种获取指标的方式：1、直接通过 DataFeeds 模块导入已经计算好的指标，比如《数据篇》中的导入新增指标 PE、PB；2、在编写策略时调用 Indicators 指标模块临时计算指标，比如 5 日均线、布林带等

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前言阅读完上一篇Backtrader 来了后，不知大家心里是否有如下疑惑：1、为什么用 DataFeeds 模块导入DataFrame 数据框必须依次包含7个字段 'datetime'、 'open'、'high'、'low'、'close'、'volume'、'openinterest'？2、能否以及如何自定义导入的数据集结构？3、为什么 self.datas[0].datetime.date(