考虑这样一个场景：我们要对两个时间序列xt​和yt​构建模型，如果xt​和yt​平稳，那我们可以构建这么一个简单模型yt​β0​β1​xt​ϵt​，然后用最小二乘去估计参数。但是，如果xt​和yt​Δyt​β0′​β1′​Δxt​ut​，其中，ut​ϵt​−ϵt−1​可以发现一个问题，对于残差项，我们一般假设其序列不相关，但对于ut​ϵt​−ϵt−1​。