在二维正态分布中，参数ρ\rhoρ被定义为随机变量X,YX,YX,Y的相关系数，即ρ=r(x,y)\rho=r(x,y)ρ=r(x,y)。由r(x,y)=Cov(x,y)Var[x]Var[y]Cov(x,y)=E[XY]−E[X]E[Y]r(x,y)=\frac{Cov(x,y)}{\sqrt{Var[x]Var[y]}} \\Cov(x,y)=E[XY]-E[X]E[Y]r(x,y)=....