Box-Jenkins 建模流程



第一步：检验平稳性

1. 做时序图
2. Augmented Dickey-Fuller检验存在平方根
   
   第二步：差分（若是非平稳序列）
3. 做时序图
4. Augmented Dickey-Fuller检验存在平方根
   
   第三步：模型识别
   差分后的ACF和PACF
   
   第四步：模型拟合ARIMA（1,1,0）检验
5. 残差序列图
6. 残差后的ACF及PACF
7. Ljung-Box检验
   
   第五步：预测
   

注意：对于非平稳序列，如果先进行差分后的结果不满足要求，则需要在原有基础上继续进行差分，直到差分后的结果属于平稳性序列