去年想研究日内高频交易，以为研究快照数据数据就是做高频，想在看来还是自己太菜了。温故尔知新，总结一下之前做的东西。阅读了以下研报，并进行复现《市场微观结构探析系列之二：订单簿上的 alpha》《海通证券-选股因子系列研究（四十七）：捕捉投资者的交易意愿》《初探市场微观结构：指令单薄与指令单流》《IF 市场微观结构特征分析之“庖丁解牛”》...

去年想研究日内高频交易，以为研究快照数据数据就是做高频，想在看来还是自己太菜了。温故尔知新，总结一下之前做的东西。阅读了以下研报，并进行复现《市场微观结构探析系列之二：订单簿上的 alpha》《海通证券-选股因子系列研究（四十七）：捕捉投资者的交易意愿》《初探市场微观结构：指令单薄与指令单流》《IF 市场微观结构特征分析之“庖丁解牛”》...

《打开量化投资的黑箱》第一章关注量化交易的原因；第二章量化交易简介最主要的就是这个量化交易框架，第3到9章都在讲这个框架第三章阿尔法模型：宽客如何盈利具体细节如下图：第四章风险模型风险模型存在的主要目的就是控制敞口模型并处理不希望出现的敞口。阿尔法策略在带...

分层回测'''class FactorAnalyzer(object):def __init__(self, factor, prices, groupby=None, weights=1.0,quantiles=None, bins=None, periods=(1, 5, 10),binn...

量化交易主流框架介绍ta...

分层回测'''class FactorAnalyzer(object):def __init__(self, factor, prices, groupby=None, weights=1.0,quantiles=None, bins=None, periods=(1, 5, 10),binn...

协整关系协整（Cointegration）理论是恩格尔（Engle）和格兰杰（Granger）在1978年提出的。平稳性是进行时间序列分析的一个很重要的前提，很多模型都是基于平稳下进行的，而现实中，很多时间序列都是非平稳的，所以协整是从分析时间序列的非平稳性入手的。协整的内容是：设序列是 d 阶单...

简述Dynamic Time Warping（DTW）诞生有一定的历史了（日本学者Itakura提出），它出现的目的也比较单纯，是一种衡量两个长度不同的时间序列的相似度的方法。应用也比较广，主要是在模板匹配中，比如说用在孤立词语音识别（识别两段语音是否表示同一个单词），手势识别，数据挖掘和信息检索等中。孤立词识别操作步骤基本原理：问题描述在大部分的学科中，时间序列是数据的一种常见表...

一、高频策略大致分类高频策略和日内策略二、日内策略常见的做日内方法就是做趋势和做震荡做趋势（优点：简单易懂；缺点：滞后性；特点：趋势赚钱，盘整亏钱）做震荡（特点：趋势亏钱，盘整赚钱）以前的经典日内交易策略核心逻辑都是基于以上两点，要么赚趋势的钱，要么赚震荡的钱还有就是模式识别原理：技术分析三大假设之一，历史会重现方法：利用证券过去走势识别现在的走势来预测未来...