问题:将 OHLC-Stockmarket 数据分组到多个时间框架 - Mysql

我需要将具有 {Name, DateTime, Open, High, Low, Close, Volume} 的股票市场“1min”数据分组到不同的时间范围内,即。 MYSQL 上的“5 分钟/15 分钟/60 分钟”。基于 sqlfiddle -http://sqlfiddle.com/#!2/91433的架构。

我找到了一个链接 -使用 T-SQL将 OHLC-Stockmarket 数据分组到多个时间框架中,对 MSSQL 有类似的要求。

我试图按照链接 -http://briansteffens.com/2011/07/19/row_number-partition-and-over-in-mysql/,获取 row_number(), over, partition在mysql中解决问题。

我是 sql 的新手,谁能指出我正确的方向?

解答

最后用下面的mysql查询解决了这个问题:

select min(a.mydate),max(a.myhigh) as high,min(a.mylow) as low, 
min(case when rn_asc = 1 then a.myopen end) as open,
min(case when rn_desc = 1 then b.myclose end) as close

from( 

select 
@i := if((@lastdate) != (Floor(unix_timestamp(mydate)/300 )), 1, @i + 1) as rn_asc,
          mydate, myhigh, mylow, myopen, myclose,
          @lastdate := (Floor(unix_timestamp(mydate)/300 ))

from
  onemindata_1,
  (select @i := 0) vt1,
  (select @lastdate := null) vt2 order by mydate

) a

inner join(

select 
@j := if((@lastdate1) != (Floor(unix_timestamp(mydate)/300 )), 1, @j + 1) as rn_desc,
          mydate,myclose,
          @lastdate1 := (Floor(unix_timestamp(mydate)/300 ))

from
  onemindata_1,
  (select @j := 0) vt1,
  (select @lastdate1 := null) vt2 order by mydate desc

)b
on a.mydate=b.mydate
group by (Floor(unix_timestamp(a.mydate)/300 ))

最困难的部分是获得“特定时间间隔”的打开和关闭。我正在对“日期”进行“高、低、开”和“关闭”的内部连接。我可以通过更改 (Floor(unix_timestamp(mydate)/300)) 中的分母来切换时间间隔。目前不担心性能,只要它有效:)。